История проекта

В 2003–2004 году компанией Forecsys по заказу банка «Петрокоммерц» была разработана система поддержки принятия кредитных решений Forecsys Scoring Pilot, предназначенная для построения скоринговых моделей и автоматического принятия решений о выдаче кредитов.

Основанная на импортозамещающих решениях и технологиях система Forecsys Scoring Pilot — это пилотная разработка, легшая в основу будущей системы Credit4Cast, цель которой заключалась в обеспечении поэтапного построения скоринговой модели в условиях начального накопления экспертного опыта и прецедентных данных. Поэтому основными требованиями к системе были интерпретируемость модели и возможность контролировать каждый шаг процесса построения модели.

Особенности проекта

Для построения скоринговой модели в системе Forecsys Scoring Pilot применяется математический аппарат поиска логических закономерностей, что дает следующие преимущества перед статистическими и нейросетевыми подходами.

• Простота интерпретации. Система способна логически объяснять свои решения и оценивать их надежность.
• Прозрачность структуры. Кредитный аналитик имеет возможность скорректировать построенную системой модель «вручную»: убрать или добавить правила, изменить некоторые пороги, после чего протестировать новую модель на имеющихся данных. Система позволяет также проверять логические закономерности, выдвигаемые самим аналитиком в качестве гипотез.
• Минимальные требования к объему данных. Используемый в системе точный тест Фишера позволяет находить нетривиальные логические закономерности даже на выборках малого объема — порядка сотен прецедентов.
• Простота настройки. Алгоритмы поиска логических закономерностей, в отличие от нейронных сетей, требуют задания небольшого числа (3 — 4) параметров, вполне понятных кредитным аналитикам. Модель может перенастраиваться настолько часто, насколько это необходимо по мере накопления данных. Система Forecsys Scoring Solution не накладывает никаких технических ограничений на частоту перенастройки модели.