Русский  |  English  |  Карта сайта

Goods4Cast

Forecsys Demand Management Solution
Система прогнозирования спроса и планирования продаж

Sell4Cast

Forecsys Marketing Solution
Система повышения эффективности взаимодействия с клиентами

Cash4Cast

Forecsys Cash Management Solution
Система оптимизации управления денежными потоками

Plan4Cast

Forecsys Workforce Management Solution Комплексное решение по управлению персоналом

Credit4Cast

Forecsys Scoring Solution
Система снижения рисков на всех этапах управления кредитным портфелем

Energy4Cast

Forecsys Planning Solution
Система прогнозирования цен и объемов потребления электроэнергии

Антиплагиат

Cистема обнаружения и профилактики студенческого и научного плагиата

Check4Trick

Система мониторинга финансовых рынков Check4Trick

Check4Trick

Система мониторинга финансовых рынков Check4Trick — программный продукт для мониторинга и анализа торгов, предназначенный для профучастников торгов. Система реализует постоянное наблюдение за ходом торгов в реальном времени и по историческим данным с целью идентификации нарушений и фактов мошенничества, таких как манипулирование рынком, использование инсайдерской информации, обман клиентов брокерами, отмывание денег и др.

Основные функции системы:

  • Мониторинг по показателям торгов в реальном времени
  • Мониторинг по показателям торгов по историческим данным
  • Анализ результатов торгов

Мониторинг торгов в реальном времени

Система мониторинга Check4Trick позволяет наблюдать за ходом торгов в реальном времени. При возникновении тех или иный критических ситуаций система производит оповещение пользователей через почтовые сообщения и с помощью индикации о возникновении новых сигналов в пользовательском приложении.

Мониторинг торгов производится с помощью постоянного анализа потока торговых данных. На базе этого потока (сделки и заявки участников) производится расчет специальных показателей — метрик. Например, максимальная цена заявки по инструментам и участникам. Метрика может быть базовой, т.е. изначально созданной программистами системы, как указанная в примере, или сложной. Сложные метрики — это объединение базовых метрик с использованием арифметических операций.

Для метрик можно задавать пороги, создавая таким образом критерии. Например, выражение «сумма сделок по инструменту у участника > 700 000» — критерий. Критерий может принимать значение «истина» или «ложь». В случае если критерий после проверки имеет значение «истина», на его основе вырабатывается сигнал, т.е. в таблице сигналов системы в пользовательском приложении появляется новая запись. Критерий может быть как простым (в примере), так и сложным и состоять из множества метрик и других критериев, объединенных арифметическими и логическими операциями.

Сигнал — факт срабатывания критерия или запись в таблице сигналов приложения, сопровождающаяся рассылкой сообщений по электронной почте. Помимо этого, с помощью клиентского приложения на каждый сигнал возможна автоматическая генерация отчета по заранее подготовленному шаблону.

Критерии объединяются в пакеты заданий с целью планирования выполнения расчетов (вычисления метрик и проверки критериев). Заданию назначается промежуток времени: ежедневно в реальном времени, в конкретные часы или какой-то период в прошлом. Помимо этого, задания имеют определенный набор настроек — к примеру, список рассылки сообщений по электронной почте в случае выработки сигналов по одному из критериев задания.

Система имеет широкие возможности настройки мониторинга в реальном времени, метрики, критерии и задания можно создавать, редактировать, планировать. Имеется возможность интеграции с различными системами отчетности благодаря функции создания XML-отчетов по сигналам.

Мониторинг по историческим данным

Система мониторинга имеет возможность хранить данные торгов с заданной глубиной, что позволяет производить мониторинг по историческим данным. Система имеет возможность пошагового воспроизведения хода торгов и вычисления наборов всех показателей так, как будто это происходит в реальном времени.

С целью углубленного анализа торгов, пользователи могут создавать свои собственные критерии и метрики со сложным набором фильтров по данным за прошедшие дни. Это позволяет проводить дополнительные исследования по возможным фактам нарушения правил торгов.

Анализ результатов торгов

Помимо задач решаемых средствами мониторинга, Check4Trick предоставляет средства анализа данных для выявления сложных схем поведения мошенников. Возможности анализа используются для решения задачи выявления инсайдеров. Инсайдеров можно разделить на известных (тех, которые декларируют свои действия на рынке) и скрытых (противоправные действия которых необходимо выявлять).

На данный момент регулирующие органы не предоставляют готовых критериев, показателей или методов, по которым возможно выявлять скрытых инсайдеров. Компания «Форексис» предлагает свой опыт в решении подобных задач.

Основной метод выявления инсайдеров — использование специально подготовленных скоринговых моделей. Скоринговая модель — функция анализа данных, которая позволяет оценить принадлежность того или иного участника торгов к группе инсайдеров на основе множества показателей на заданном промежутке времени.

Разработка модели, а также внедрение ее в промышленную эксплуатацию — сложнейшие аналитические и технические этапы, которые проводят специалисты «Форексис». Заказчик имеет возможность использовать свой опыт в распознавании мошенников для улучшения качества модели, как во время ее проектирования, так и в дальнейшем, после ввода в эксплуатацию.

Состав системы

Система реализована на базе клиент-серверной архитектуры и состоит из нескольких модулей. Модули объединены в группы (слои). Ниже представлена трехслойная архитектура системы.

Архитектура системы 

Слой приложений

Серверные модули, реализующие бизнес-логику:

  • Модули доставки данных из различных источников. Разработаны модули для работы с различными источниками, такими как шлюз реального времени, файлы или СУБД.
  • Модули обработки данных. В реальном времени производят обработку поступивших данных и приведение их к необходимому виду для последующего мониторинга.
  • Модули мониторинга. Реализуют основную функцию системы. На основе обработанного потока данных ведут расчет показателей и осуществляют сравнение показателей и их порогов.
  • Модули анализа данных. Реализуют возможность анализа данных с заданной глубиной истории на предмет обнаружения подозрительного поведения участников.
  • Модули обслуживания хранилища исторических данных. Осуществляют обработку исторических данных, ведут работы по обслуживанию хранилища.
  • Модули управления. Осуществляющие управление модулями системы по заданному суточному и календарному расписанию, а также согласно командам пользователей системы.

Серверная часть реализована под различные операционные системы. Оптимальным вариантом является использование ОС Linux.

Слой данных

Свои данные система хранит в двух экземплярах базы данных. Возможно использование различных СУБД. Оптимальным вариантом является использование СУБД Oracle. Также возможна дополнительная оптимизации структуры хранения и архитектуры системы под конкретные требования.

Слой клиентов

В состав системы мониторинга входит клиентское приложение. Клиентское приложение мониторинга предоставляет основные пользовательские функции, реализовано на основе платформы .NET под ОС Windows. Также имеется интерфейс администратора системы, представленный в виде веб-приложения.

Пользовательские функции

Система имеет удобное в использование клиентское приложение, которое предоставляет широкий список функций. Ниже представлено главное окно клиентского приложения.

График спреда

Клиентское приложение мониторинга предоставляет следующие пользовательские функции:

  • Отображение первичных данных. С помощью клиентского приложения пользователь может просмотреть все исходные данные торгов: заявки, сделки, списки участников, инструментов, значения индексов и т.д.
  • Отображение информации о ходе торгов . Приложение позволяет увидеть значение метрик, значение всех критериев, а также список сгенерированных сигналов.
  • Пошаговое воспроизведение торгов. Пользователь имеет возможность пошагово воспроизвести ход торгов с некоего момента в прошлом. Система рассчитает все параметры, сгенерирует сигналы так, как будто работает в реальном времени.
  • Возможность редактирования метрик, критериев, сигналов, заданий. На основе базовых метрик и критериев пользователь может формировать свои собственные показатели и критерии с помощью специального языка, предоставляющего возможность использования арифметических операторов и операторов условия.
  • Оперативное оповещение и автоматическая генерация отчетности. Пользователь имеет возможность установить адрес почтовой рассылки к тому или иному заданию. При срабатывании критерия и выработке сигнала из задания на заданный адрес поступает письмо, также автоматически по заданному шаблону формируется отчет.

Ниже представлено диалоговое окно, с помощью которого пользователь системы может создавать и редактировать метрики и критерии.

Создание нового критерия

Внедрение

Версия системы мониторинга финансовых рынков для торговых площадок внедрена в промышленную эксплуатацию и уже несколько лет успешно используется ММВБ.