Предсказание будущих значений временного ряда на основе его значений в прошлом, и, возможно, дополнительной информации. Такую информацию представляют влияющие на ситуацию внешние факторы: для прогнозирования спроса это могут быть предложения конкурентов, для экспортных грузоперевозок - таможенные пошлины и курс доллара, для цен акций - политические решения и т.д.